Ekonometrika (MAT5004)
Dalyko anotacija lietuvių kalba
Šio kurso tikslas yra suteikti studentams teorinių ir praktinių žinių, reikalingų analizuojant ekonominius duomenis matematiniais metodais. Kursas apima paprastąją ir daugialypę regresijas, modelio identifikacijos problemų sprendimą, prognozavimo problemas ir vienalaikių lygčių sistemas.
Dalyko anotacija užsienio kalba
Course objective – introduce to the most important statistical methods for analysis of economic data. In order to achieve these objectives, the course includes lectures and seminars. The main topics are: simple linear regression; multiply regression; violation of the assumption of the basic model, e.g. heteroscedasticity, autocorrelation, multicollinearity; dummy variables; simultaneous equations.
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Tikimybių teorija, Matematinė statistika, Algebra
Dalyko studijų rezultatai
1. Sudarytas regresinį modelį.
2. Ištirs modelio adekvatumą ir parametrų statistinio reikšmingumą.
3. Identifikuos sukurto modelio problemas ir jas išspręs.
4. Identifikuos vienalaikių lygčių sistemos tipą.
5. Pristatys atliktą namų darbą.
Dalyko turinys
1. Ekonometrikos paskirtis. Jos ryšys su ekonomikos teorija ir matematine statistika.
2. Tiesinės regresijos modeliai ir mažiausiųjų kvadratų metodas.
3. Gauso-Markovo teorema.
4. Parametrų vertinimas.
5. Didžiausiojo tikėtinumo metodas.
6. Daugialypės regresijos modelis.
7. Multikolinearumas ir fiktyvūs kintamieji.
8. Heteroskedastiškumas ir autokoreliacija.
9. Prognozavimas.
10. Apibendrintas mažiausiųjų kvadratų metodas.
11. Vienalaikių lygčių sistemos.
Dalyko studijos valandomis
Paskaitos 45 val.
Praktiniai darbai 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso: 160 val.
Studijų rezultatų vertinimas
Kolokviumas – 25%, namų darbas – 25%, egzaminas – 50% galutinio pažymio.
Literatūra
1. 2016 R.Krikštolaitis. Ekonometrika Kaunas, VDU
2. 2007 R.Krikštolaitis. Priklausomybės tyrimas. Kaunas, VDU
3. 2001 G.S. Madala. Introduction to Econometrics. 3rd ed. John Wiley & Sons Ltd.
4. 2004 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс, М.: Дело
Papildoma literatūra
1. 2016 B.E.Hansen. Econometrics http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/
2. 2016 Ch.Dougherty. Introduction to Econometrics Oxford University Press. Online Resource Centres http://global.oup.com/uk/orc/busecon/economics/dougherty5e/
3. 2006 A.H.Studenmund. Using Econometrics: practical guide. Pearson/Addison Wesley
