Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1213
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Darškuvienė, Valdonė;Šakalytė, Jonė
Title: Efficiency of stock exchange network formation as a change in market concentration
Other Title: Tinklų formavimosi efektyvumas : koncentracijos vertybinių popierių biržų sektoriuje analizė
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 3, nr. 1, 2009
Extent: p. 63-77
Date: 2009
Keywords: Akcijų birža;Efektyvumas;Koncentracija;Tinklai;Stock exchange;Efficiency;Concentration;Networks
Abstract: Straipsnis skirtas akcijų rinkos efektyvumo sąsajoms su finansų sektoriaus konsolidacijos ir koncentracijos aspektais. Darbe tiriami vertybinių popierių rinkos Europoje koncentracijos pokyčiai, remiantis tinklų tarp Europos akcijų biržų formavimosi analize
The paper focuses on stock exchange network efficiency as related to consolidation and concentration in the finance industry. The study aims to assess changes in securities market concentration in Europe based on analysis of formation of networks among European stock exchanges
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1213/1/ISSN1822-7996_2009_V_3.N_1.PG_63-77.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/1213
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2009, nr. 3(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
ISSN1822-7996_2009_V_3.N_1.PG_63-77.pdf221.12 kBAdobe PDFView/Open

marc.xml11.48 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

290
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

190
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.